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*圖源：Dall E
執行摘要
- 截止2022年末，中國共存續279只永續基金，總計資產規模為3,241億元。在全部公募基金（剔除貨幣基金）管理的資產中，永續基金占到2.1%的規模。這一數據同比2021年下跌了0.3pp。泛ESG、股票、主動型基金為主流。
- 2022年，國內新發行了82隻永續基金，這一數字與2021年持平，同為歷史最高。這82隻永續基金的發行總規模約492億元，較2021年下降117億元，同比下降了近1/5。
- 在基金髮行端，碳中和主題基金（256億）取代泛ESG基金（145億），成為2022年新基金募集端的主力。2022年6月，首批8隻跟蹤中證上海環交所碳中和指數(931755.CSI)的ETF產品開始發行，募集規模總計達到了164億，占到了全年碳中和主題基金髮行規模的一半以上。
- 以2022年末的資產規模排名，排名前5的永續基金均為泛ESG主題基金，規模從116億-168億不等，但他們的資產規模均不同幅度“縮水”。農銀新能源主題A（002190.OF）蟬聯資產規模榜首，儘管其規模在去年一年流失了超4成。在2022年，有3隻永續基金清盤退市，成為國內有史以來第一批清盤退市的永續基金。
- 有90家中國大陸的基金管理公司發行了永續基金產品，其中，18家基金管理公司在2022年發行了他們第一隻的永續基金產品。11家基金公司管理的永續基金規模超過了100億，其中6家是聯合國負責任投資原則組織（PRI）的簽署方。
- 2022年國內永續基金平均收益率為-21.45%，稍好於滬深300（-21.63%），但落後於中證500 （-20.31%）。在三類永續基金中，ESG策略基金取得了最高的平均和中位數收益率，分別為-20.22%和-18.42%。
- 碳中和主題和泛ESG基金的首要重倉行業均為電力設備行業，並主要重倉寧德時代（300750.SZ）、隆基綠能（601012.SH）、陽光電源（300274.SZ）等低碳能源技術賽道企業。這三家公司的股價在2022年分別跌去33%、31%和23%。ESG策略基金則有著更為均衡的行業暴露。
- 以妙盈ESG評分作為衡量標準，永續基金投資組合的平均ESG評分明顯領先於全部公募基金投資組合的平均ESG評分，其中ESG策略基金取得了最高的57.08分平均ESG得分。
圖：中國永續基金資產規模變化，2018-2022年 |
圖：中國永續基金占全部公募基金的資產規模份額，2018-2022年 |
圖：永續基金數量和資產規模，按投資策略分類 |
圖：當年永續基金新發行數量和發行規模同比變化，2018-2022年 |
來源：iFinD，妙盈研究院 |
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