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*图源：Dall E
执行摘要
- 截止2022年末，中国共存续279只可持续基金，总计资产规模为3,241亿元。在全部公募基金（剔除货币基金）管理的资产中，可持续基金占到2.1%的规模。这一数据同比2021年下跌了0.3pp。泛ESG、股票、主动型基金为主流。
- 2022年，国内新发行了82只可持续基金，这一数字与2021年持平，同为历史最高。这82只可持续基金的发行总规模约492亿元，较2021年下降117亿元，同比下降了近1/5。
- 在基金发行端，碳中和主题基金（256亿）取代泛ESG基金（145亿），成为2022年新基金募集端的主力。2022年6月，首批8只跟踪中证上海环交所碳中和指数(931755.CSI)的ETF产品开始发行，募集规模总计达到了164亿，占到了全年碳中和主题基金发行规模的一半以上。
- 以2022年末的资产规模排名，排名前5的可持续基金均为泛ESG主题基金，规模从116亿-168亿不等，但他们的资产规模均不同幅度“缩水”。农银新能源主题A（002190.OF）蝉联资产规模榜首，尽管其规模在去年一年流失了超4成。在2022年，有3只可持续基金清盘退市，成为国内有史以来第一批清盘退市的可持续基金。
- 有90家中国大陆的基金管理公司发行了可持续基金产品，其中，18家基金管理公司在2022年发行了他们第一只的可持续基金产品。11家基金公司管理的可持续基金规模超过了100亿，其中6家是联合国负责任投资原则组织（PRI）的签署方。
- 2022年国内可持续基金平均收益率为-21.45%，稍好于沪深300（-21.63%），但落后于中证500 （-20.31%）。在三类可持续基金中，ESG策略基金取得了最高的平均和中位数收益率，分别为-20.22%和-18.42%。
- 碳中和主题和泛ESG基金的首要重仓行业均为电力设备行业，并主要重仓宁德时代（300750.SZ）、隆基绿能（601012.SH）、阳光电源（300274.SZ）等低碳能源技术赛道企业。这三家公司的股价在2022年分别跌去33%、31%和23%。ESG策略基金则有着更为均衡的行业暴露。
- 以妙盈ESG评分作为衡量标准，可持续基金投资组合的平均ESG评分明显领先于全部公募基金投资组合的平均ESG评分，其中ESG策略基金取得了最高的57.08分平均ESG得分。
图：中国可持续基金资产规模变化，2018-2022年 |
图：中国可持续基金占全部公募基金的资产规模份额，2018-2022年 |
图：可持续基金数量和资产规模，按投资策略分类 |
图：当年可持续基金新发行数量和发行规模同比变化，2018-2022年 |
来源：iFinD，妙盈研究院 |
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